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移動平均から分析するエロゲ価格変動

当ブログを開設してからもうすぐ1年になります。
これまでの価格変動の予想では、
ゲーム博物館の販売価格・買取価格の過去のデータ、通販各店の販売価格・買取価格、
その他の価格変動しそうな要因などを、経験則に照らし合わせて、"主観的"に判断してきました。

ところがどうでしょう、今までの予想を振り返ってみての大して当たっていない感。
そもそもエロゲの中古価格をまともに観察し始めたのは、1年前からと、経験不足感が否めません。
そこで、より"客観的”、”定量的"に価格変動を予想することで、経験の無さをカバーしようという訳です。

都合の良いことに、ブログを1年間続けてきたことで、過去のデータの蓄積も積み上がってきました。
これを利用した、”客観的”、”定量的”な価格変動の分析をすることが目的です。


ちなみに統計や経済に関しては全くの素人なので、色々と間違いを言っている可能性があるのでであしからず。
むしろ誰か詳しい人がいたら教えていただきたいぐらいです。




・分析の手法

我々の身の回りで中古のエロゲのように、価格の変動が起こるものは沢山存在します。
例えば、株だったり、ガソリンだったり・・・。

時間とともに変動するデータを特定の時間で記録したものを時系列データと呼び、
時系列データを分析する研究というのは古くから行われており、多くの手法が提唱されてきました。

そこで、株などの時系列データに対する分析手法をエロゲの価格変動に適応します。

今回はその中でも、株価の分析など様々な分野で一般的に使用されており、
理解するのがかなり簡単な、移動平均を使用した分析を行います。




・移動平均とは?

移動平均は、時系列データ(より一般的には時系列に限らず系列データ)を平滑化する手法である。
金融(特にテクニカル分析)分野をはじめ、気象、水象などの計測分野で使われる。
(Wikipediaより引用)


汎用的な説明でよくわかりにくいので、株価における移動平均の説明を見てみましょう。

移動平均線は、米国のチャート分析家J・E・グランビルが統計学の移動平均法を株価動向の基調測定に導入し、
200日移動平均線を紹介したことが普及の第一歩とされています。
日本には昭和30年代後半に伝わり、現在では株価の方向感をつかむ
最も基本的なトレンド系投資指標として広く知れわたっています。


ざっくり言うと、価格が上昇傾向なのか、下落傾向なのかがわかるというものです。




・まずは移動平均を見てみよう

例として、以下の価格変動データを使用しました。

大図書館の羊飼い Dreaming Sheep 初回限定版スタンダードパック(AUGUST)
2014/3/27~2015/2/19



折れ線グラフにしたものがこちらで、普段ブログに載せている通常の形式です。



こちらは12日間の移動平均線(MA12)を追加したものです。
販売価格のグラフに比べ、滑らかになっていることが確認できると思います。



続いて、こちらは36日間の移動平均線(MA36)を追加したものです。
12日間の移動平均線と比べ、より滑らかになっていることが確認できます。



移動平均線の見方ですが、
移動平均線が販売価格のグラフを上回っていれば、下落傾向
反対に、販売価格のグラフが移動平均線を上回っていれば、上昇傾向となります。
これに従うだけで、おおよそ売買のタイミングが掴めるかと思います。




・「ゴールデンクロス」「デッドクロス」

これまでは1本の移動平均線を使用した分析でしたが、
複数本の移動平均線を使用した分析手法も多く存在します。


まず紹介するのはゴールデンクロスとデッドクロスについてです。
これには短期の移動平均線(短期線)と長期の移動平均線(長期線)を使用します。

ゴールデンクロスは短期線が長期線を下から上へ突き抜けクロスすると、価格の上昇が予想されます。
一方、デッドクロスは短期線が長期線を上から下に突き抜けクロスすると、価格の下落が予想されます。


実際にグラフで確認してみましょう。
短期線(MA12)が青の実線で、長期線(MA36)が赤の点線です。

7月、10月、1月にゴールデンクロス(赤丸)、10月、11月にデッドクロス(青丸)が確認できます。

7月と1月のゴールデンクロスは、その後価格が上昇していますが、
10月のゴールデンクロスの後では上昇が起きませんでした。

また、11月のデッドクロスは、その後価格が下落していますが、
10月のデッドクロスの後では下落が起きませんでした。

ある程度の有効性が確認できますが、
激しい上下動が起こる場合はあまり参考にならないようです。





・グランビルの法則

グランビルの法則とは、移動平均線を考案したJ・E・グランビルが、
株価と移動平均線の位置関係に着目して、売買のポイントを8つにまとめたものです。


非常にざっくり言うと、ゴールデンクロスとデッドクロスの考えをより細かくしたものです。


売買の8つのポイントは以下の通りです。
長期線が上昇しているとき、その下にある短期線が上昇し長期線を突き抜けたときは「買い」
長期線が上昇しているとき、その上にある短期線が下落し長期線をいったん下回ったが、
  その後すぐに長期線を突き抜けて上昇したときは「買い」
長期線が上昇しているとき、その上にある短期線が長期線に向けて下落したが、
 長期線に接することなく上昇したときは「買い」
長期線が下落しているとき、短期線が長期線を下回り大幅に乖離したときは「買い」
長期線が下落しているとき、その上にある短期線が下落し長期線を突き抜けたときは「売り」
長期線が下落しているとき、その下にある短期線が上昇し長期線をいったん上回ったが、
 その後すぐに長期線を突き抜けて下落したときは「売り」
長期線が下落しているとき、その下にある短期線が長期線に向けて上昇したが、
 長期線に接することなく下落したときは「売り」
長期線が上昇しているとき、短期線が長期線を上回り大幅に乖離したときは「売り」



先程のグラフをグランビルの法則に基づき分析してみましょう。

8月に③が確認され、その後価格は上昇しており、的中しています。
また、10月から11月にかけて⑧が確認され、その後価格は下落しており、的中しています。

というわけで、ゴールデンクロス、デッドクロスの場合と同様に、有効性が見られましたが、
売買のポイント中の「いったん」や「大幅に乖離」といった部分については、
やや主観的な要素が含まれてしまうため、あまり過信するのは良くなさそうです。




・他のデータでも試してみた

別の作品の価格データについても分析をしてみました。使用する作品はこちら。

ハロー・レディ!初回版(暁WORKS)
2014/3/27~2015/2/19



データをグラフ化したものがこちらです。

ゴールデンクロス、デッドクロスとグランビルの法則に基づき、分析してみます。



ゴールデンクロス、デッドクロス

7月、9月、12月、2月にゴールデンクロス(赤丸)、5月、8月、10月、1月にデッドクロス(青丸)が確認できます。

9月と12月のゴールデンクロスは、その後価格が上昇していますが、
7月のゴールデンクロスの後では上昇が起きませんでした。
2月は変動していないため上昇の予想ということでしたが、本日価格が上昇しました。

また、5月、10月のデッドクロスは、その後価格が下落していますが、
8月、1月のデッドクロスの後では下落が起きませんでした。



グランビルの法則

12月に①が確認され、その後価格は上昇しており、的中しています。

1月から2月にかけて②が確認され、
こちらでも上昇の予想ですが、先程述べたように本日価格が上昇しましたので、的中しています。

9月に④が確認され、その後価格は上昇しており、的中しています。
ただし、「大幅に乖離している」と言えるかは微妙なところです。

ということで、こちらでも所々的中していることが確認できました。




・短期線と長期線の期間

今回は12日間の短期線と、36日間の長期線を使用しましたが、
この期間を適切に設定することが、分析の精度を向上させる上で重要になると考えられます。

グランビルの法則を提唱したグランビルは、株価を分析するのに200日の移動平均線を使用していました。
また、一般的に株価に用いられる期間は、
日足では5日、25日、75日、週足では13週、26週、52週が使用されているようです。
(チャートに強くなろう「移動平均線の使い方 - 株価の上げ止まり、下げ止まりを見つけよう」より)

ところが、今回分析するのは株価ではなく、エロゲの中古価格です。
価格が変動する期間や、変動幅など、同じ時系列データとはいえ別物と言って良いでしょう。
そのため、一般に株価に用いられる期間をそのまま使用することはできないため、
エロゲの中古価格に適した移動平均の期間を見つけることが重要で、今後の課題となるでしょう。




・まとめ

エロゲの価格変動は、変動しない日が多い(長く続く場合もある)、基本的に下落の方向へ進むなどといった、
株価とは異なる特徴をいくつか持っているため、
株価を分析するのに使用される手法が適さない場合が多いという前提があります。
とはいえ、エロゲの価格変動にも適した手法も存在するはずです。

今回は手法の中でも有効性を確認できそうな、移動平均を使用したエロゲの価格変動の分析を行いました。
そして、その結果、一定の有効性を示すことができました。

今後は移動平均の期間の調整や、加重移動平均の使用などによる、移動平均を使用した分析の改良や、
他のアプローチによる価格変動の分析を行いたいと考えています。
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2015年02月21日 | ○○から分析する価格変動 | コメント(0)
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